Во-первых, чем меньше затраты, тем больше прибыль, а во-вторых, размер этого спреда будет размером максимального убытка. Если трейдер видит, что акции «Газпрома» можно сейчас купить за ₽239,73, а продать за ₽239,6, то биржевой спред составляет 13 коп., или 0,05%. Как вы могли убедиться, суждение о том, что облигации — это только аналог банковского депозита, является огромным упрощением. Напротив, при грамотном управлении долговой рынок дает массу возможностей частным инвесторам для активного управления своим портфелем. За последние 2.5 года наши стратегии на рынке облигаций это открыто доказывают. Об этом говорит и СЕО криптоплатежной системы заработок на спреде Coinspaid Максим Крупышев.
Международный клуб трейдеров Cartel: в чем его особенности
В таких случаях сделки были очень редки, а риск вложения в бумагу существенно вырастал. Величина спреда спроса и предложения может меняться в зависимости от рынка и инструмента. Спреды на рынках Форекс и рынке голубых фишек , как правило, достаточно узкие — доли процента. Спред на рынке облигаций и рынке менее ликвидных акций более широкий.
шагов становления успешного профессионального трейдера
Используя внутрирыночный спред, трейдер может строить разные стратегии. Межрыночный спред — это разница между ценами инструмента, возникающая, когда актив торгуется на разных рынках или биржах. Например, разница между курсом доллара на Московской бирже и курсом доллара на межбанковском рынке Форекс. В остальном, практически везде на рынках используется плавающий спред. Его размер определяется сложившейся обстановкой на рынке и конкретным активом в частности. При совершении сделки на фондовом рынке, трейдер автоматически получает убыток равный величине спреда.
С чего начать новичку, чтобы в будущем зарабатывать на Форекс
В торговой платформе Metatrader4 это учитывается, поэтому внизу в окне «прибыль» показывается убыток, равный спреду. Эта сумма автоматически стала прибылью брокера. Фиксированный спред – это постоянная, искусственно созданная разница между ценами продавцов и покупателей. Фиксированный спред считается в пунктах и включается в котировки валют.Плавающий спред возникает на любых рынках, в том числе и на Форекс. Формируется самостоятельно, из-за разницы в заявках трейдеров, может поддерживаться маркетмейкером.
Как трейдеру дойти до реального счета: рекомендации
Таким образом, официальным представителям на валютном рынке остаются только плавающие спреды. Поскольку без посредника выйти на валютный рынок частным лицам невозможно, трейдеры прибегают к услугам форекс-дилеров и пользуются предоставляемой ими ликвидностью. В свою очередь, дилер получает спред в качестве комиссии за услуги. Аск (от англ. Ask) — это цена, по которой продавец согласен реализовать ценную бумагу.
С чего начать работу на Форексе
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Не принимая во внимание рыночный контекст, можно предположить, что баланс спроса и предложения изменился. Амплитуда более-менее нормализовалась, но цена теперь устремилась вниз. Для определения расширения спреда в режиме реального времени можно использовать индикатор глубины рынка платформы ATAS. Единственный минус — следить за изменениями спреда может показаться слишком утомительно и монотонно.
На каком таймфрейме лучше всего торговать
В качестве условий обслуживания брокер может заявить, что он не взимает комиссию. Но при этом брокер по запросу клиента выставляет ему цену покупки и цену продажи. По своей сути минимальная разница между покупкой и продажей достигается, когда количество желающих купить актив (покупателей) и желающих его продать (продавцов) примерно одинаковое.
Фундаментальный анализ Форекс: что, как и зачем
По сделкам на продажу ситуация иная — спред будет списан при её закрытии по значению, которое действует на тот момент времени. Фиксированный спред не зависит от внешних параметров, он устанавливается один раз и снимается в одинаковом размере. Но для применения фиксированных спредов нужны специальные счета, что не разрешается лицензированным форекс-дилерам.
Если бы на бирже были только лимитные ордера или только рыночные, инвесторам нужно было бы ждать совпадения цен покупателя и продавца. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Следует начать с того, что при открытии сделки на покупку спред удерживается в сам момент исполнения ордера.
Его величина невелика, поэтому кажется, что это мелочи. Однако, если произвести несложные расчеты, то можно получить внушительные цифры. Спред изымается дилинговым центром с каждой сделки.
Довольно давно партнеры решили отдавать часть своей прибыли обратно трейдерам. Т.е эти 15 $ партнеры отдают трейдерам за вычетом какой то комиссии например 5 $ . Своим партнерам (людям которые привели трейдера) брокер отчисляет 15 $ . В этой статье мы расскажем секреты управления облигационным портфелем, с помощью которых нам удается обгонять рынок облигаций не первый год подряд.
В случае роста цены прибыль составит разницу между спредом страйк-цен и премиальным спредом. В случае падения цены убыток не превысит размер премиального спреда. Часто спред мешает торговать тем, кто применяет сеточные ручные стратегии. Ведь как правило, на месте тейк профитов и стоп лоссов уже открытых ордеров устанавливаются следующие, которые должны открываться в момент срабатывания тейков или стопов. Однако, этого не происходит по причине наличия спреда. Если этого не сделать, может случиться непоправимое, к примеру, тейк профит еще не сработал, а новый стоповый ордер уже открылся, и сделка пошла против трейдера.
Выбирая вариант приобретения золота – на бирже или в рамках ОМС – необходимо учитывать все нюансы и исходить из целей инвестирования. Если это краткосрочные инвестиции, то лучше покупать золото на бирже, если долгосрочные – лучше рассмотреть ОМС. Есть сканеры с широкой функциональностью, покрывающие все запросы. Но покупка нескольких сканеров может дать преимущества.
Сокращение спреда доходности (т.е. допустим ваша облигация торговалась с доходностью ОФЗ+1.5%, а стала торговаться по ОФЗ+1.0%) работает также как снижение ставок, т.е. Если облигация с доходностью 7.9% стала торговаться с доходностью 7.4% к погашению и у нее дюрация 3.0, то она подорожает на 1.5%. При работе с торговыми ботами Крупышев советует быть максимально внимательным и аккуратным, поскольку выбрать автоматизированную систему для арбитража очень сложно. Он добавил, что трейдеру-новичку будет трудно провести минимальный технический аудит для проверки бота на честность.
Прибыль сделки в пунктах должна компенсировать комиссию за исполнение двух ордеров – на покупку и продажу. Он формируется динамикой торгов и маркетмейкерами. Инструменты, связанные с «голубыми фишками», наиболее ликвидны, спред у них меньше. Это акции, фьючерсы и облигации эмитентов «Газпром», «Роснефть», «Аэрофлот» и других топ-компаний. У менее ликвидных тикеров, не входящих в индекс Мосбиржи, спред обычно выше. Маркетмейкеры, работающие на площадке, поддерживают спред на топовых инструментах в соответствии с правилами биржи.
При плавающем значении изначальная минимальная цена устанавливается брокером, после чего она изменяется под влиянием факторов. Фиксированный спред иногда повышается брокером вручную. Это действие вызывается текущими прогнозами в сфере экономики и инвестиций. Стабильная ценовая разница предварительно оговаривается и прописывается в условиях договора, заключаемого между трейдером и брокером. Она чаще используется при торговле с помощью автоматических терминалов. В программе отражаются цены реализации и приобретения определенной ценной бумаги.
Таким образом, для лонгов важно заходить в периоды, когда спреды самые узкие. Для шортов, напротив, нужно следить за временем выхода и крайне нежелательно крыться на волатильном рынке, особенно важных новостях. Если следовать этим советам, вполне можно заработать несколько дополнительных пунктов. Кстати, валютные пары с российским рублём также считаются экзотикой и демонстрируют достаточно высокие спреды и существенные расширения. Хотя спред, как уже стало ясно, не может оставаться неизменным, довольно легко проследить определённую закономерность у разных валютных пар. Понаблюдав за поведением на рынке, их можно сгруппировать по этому признаку.
Трейдер мог установить лимитный ордер на продажу по $150, но вместо этого продал по $50. То есть, согласился на убыток в размере спреда – $100. В зависимости от периодов активности рынка спред между ценой покупки и продажи может меняться. Меняющийся в течение времени спред называется плавающим. Как правило, спред стакана на рынке акций плавающий. В декабре 2016 года стали доступны для торгов валютные пары с долларом США и евро с поставкой “сегодня” – USDRUB_TOD и EURRUB_TOD.
Каждый брокер на форексе может сам определять размер спреда. Как правило, размер спреда брокеры указывают в спецификации контрактов. На форексе спред определяется в пунктах, а не в рублях. Пункты еще называют пипсами — от английского pips. Спреды не только показывают разницу между ценами.
Центробанк же относится к криптовалютам настороженно. В докладе регулятора они сравниваются с «финансовыми пирамидами» и «мыльными пузырями» рынка. Из-за этого российские банки пристально следят за всеми операциями, связанными с цифровыми активами.
Если простыми словами, это реестр или платформа, которая хранит данные о сделках. Подробнее о том, как работает блокчейн, можно прочитать здесь. Стратегия — это план, согласно которому трейдер совершает сделки. Расскажу главное, что новичку нужно знать об арбитраже криптовалюты.
Криптотрейдер может сравнить площадки по ликвидности и спреду, чтобы выбрать биржи с наибольшей ликвидностью и возможностью торговать криптовалютами по выгодным для себя ценам. Движение разницы создает возможности для сделок. И наоборот, если фьючерс «подсел», а базовый актив вырос – трейдеры продают монеты и покупают фьючерсы, делая ставку на сокращение спреда. Спред опциона — это разница между ценовыми характеристиками разных опционов на один базовый товар. Например, разница между премиями (премиальный спред) за опцион на право продажи (пут-опцион) акций по разным ценам (спред между ценами страйк).
Маркетмейкеры стремятся держать достаточно незначительную и устойчивую разницу между ценой покупки и продажи. На рынке при этом говорят, что «маркетмейкер котирует бумагу с узким спредом». Спред спроса и предложения — это разница между ценами покупки и продажи финансового актива. Когда инвестор покупает ценные бумаги рыночным ордером, он получает убыток в размере спреда, потому что он покупает по цене продавца.
При покупке актива к его цене будет прибавлен размер спреда, то же самое и при продаже. Ask – цена покупки со спредом, Bid – продажи со спредом. Поэтому каждый ордер, который открывается, моментально становится убыточным. Все из-за того, что трейдер покупает по Ask, а продает по Bid.
Вы научитесь торговать на финансовых рынках и контролировать риски. Создадите собственную стратегию торговли и сможете совершать обдуманные сделки. Технические неполадки задерживают операции — это тоже создаёт риск того, что актив подешевеет до того, как трейдер успеет его продать. Например, такое возможно из-за некорректного исполнения сделок на бирже и задержки вывода средств.
На форексе брокеры самостоятельно регулируют спреды, часто это происходит непрозрачно для клиентов. Форекс-брокеры могут искусственно увеличивать спреды, подтасовывать котировки и подрезать стопы. Форекс-брокеры могут резко двинуть цену в сторону скопления клиентских стоп-ордеров, чтобы позиции клиентов автоматически закрылись с убытком. Соответственно, широкий спред наблюдается, когда разница между ценой покупки и ценой продажи значительна. Предел такого расширения ничем не ограничен, он регулируется только маркет-мейкерами в случаях, когда они считают нужным это делать. Это рыночная цена, все заявки по этому уровню будут исполнены моментально.
Открыть кошелёк, выбрать биржи и торговые пары и купить доступ к сканеру недостаточно для того, чтобы стабильно зарабатывать на арбитраже криптовалюты. Важно понять, как устроен рынок и почему меняется цена на криптовалюты; научиться распознавать потенциальные риски и работать с ними, выстраивать стратегию торговли и многому другому. Для этого нужно изучать теорию — читать материалы в Сети или, например, пройти курс. Представим, что в стакане всего две заявки – $150 на продажу и $50 на покупку. Если трейдер поставит рыночный ордер на продажу, он будет исполнен по ближайшей цене на покупку – $50.
В разных банках этот показатель различается и составляет в среднем 7–16%. Например, среди рассмотренных нами банков самый низкий спред был зафиксирован в Ланта-Банке и составил 6,3%, самый высокий – в Тинькофф Банке (16,3%). На каждый стоп-лосс биржевой алгоритм ищет встречный лимитный ордер на продажу. При этом если на текущем уровне все лимитные ордера на продажу исчерпываются (уровень “опустошается”), алгоритм переходит на уровень выше. Лимитные ордера на покупку не успевают заполнить пустоту снизу — так и происходит расширение спреда.
Облигации одного эмитента разного срока погашения показывают разные уровни доходности. В нормальных условиях доходность более долгих бумаг больше из-за возможности рефинансирования и использования сложного процента. Например, доходность US Treasury bonds сроком обращения шесть месяцев составляет 1,43%, а US Treasury bonds со сроком обращения десять лет — 2,93%.
Если бы цена удвоилась до ₽300, то прибыль инвестора составила бы ₽142 на каждой паре опционов. «Бычий» колл-спред работает совершенно аналогично «медвежьему» пут-спреду, только с точностью наоборот. Инвестор работает не с пут-, а с колл-опционами — опционами, дающими владельцу право на покупку актива по заранее оговоренной цене. При этом, он продает «верхний» опцион, а покупает «нижний».
Какую выгоду это дает в спекулятивных стратегиях? Но вам поставка валюты не нужна, поскольку вы планируете продать валюту и заработать на спреде. Поэтому во вторник вы продаете валюту с расчетами “сегодня” – USDRUB_TOD, и перенос не произойдет, комиссия за перенос начислена не будет.
Но так как спред был широкий (стакан “разрядился”), лучшая цена на покупку находилась значительно ниже той, по которой был исполнен последний стоп-лосс из цепочки. Поэтому мы видим на графике скачок (2), свидетельствующий о широком спреде в те моменты. Расширение спреда ночью или в праздничный период.
В этих случаях спред обоих маркетмейкеров будет 10 копеек. Но для рынка они обеспечивают цену покупки (bid) — ₽240,05 и цену продажи (offer или asked price) — ₽240,10. Спред рынка — разница между лучшей ценой продажи и лучшей ценой покупки какого-то определенного товара.
Эти биржи обычно работают с любыми российскими банками, даже находящимися под санкциями. Но их названия могут быть изменены — например, «Сбер» может называться «зелёной картой». На биржах с хорошей репутацией и большим объёмом торгов. Это Bybit, OKX, MEXC, HTX, BingX, KuCoin; нерезидентам России также доступна Binance. Если человек совершает много подозрительных операций, банк может заблокировать счёт для проверки по ФЗ №115.
Поэтому инвестору выгодно, чтобы спред был небольшим, а объемы торгов большими. Не стоит покупать ценные бумаги в моменты расширения спреда. Допустим, что за пут-опцион по ₽160 инвестор заплатил ₽11 рублей, а «нижний» пут-опцион на ₽150 продан с премией ₽3. В случае снижения цены акции относительно текущих уровней прибыль инвестора составит ₽2 с каждой пары опционов (₽10–8). В случае если премиальный спред снизится, например, до ₽3, то прибыль вырастет до ₽7, а доходность операции превысит 100%. Если цена пойдет не в ту сторону, то инвестор не сможет потерпеть убыток больше размера спреда.
Здесь разница между покупкой и продажей составляет всего 1-4 копейки в зависимости от ситуации на рынке. Он также рекомендует перед совершением сделок изучить размеры комиссий различных площадок, чтобы действительно получить прибыль. Также существует календарный арбитраж — он более доступен и представляет собой также открытие двух разнонаправленных позиций в контрактах с разными сроками исполнения. Например, покупка апрельских фьючерсов на биткоин против продажи майских фьючерсов на биткоин. Таким образом, торговля происходит не отдельным инструментом, а разницей между ними, или спредом.
На каждом уровне цены инвестор имеет доступ к количеству активов, продающихся и покупающихся по этой стоимости. Спред на бирже криптовалют принято считать в процентах, так как динамика цен на биржах указывается в процентах. В отличие от фондового рынка, где у трейдера почти не выбора, на какой бирже торговать конкретным активом, на криптовалютном рынке есть много бирж со своими условиями торговли.
До истечения апрельского контракта можно «ловить» небольшие колебания такого спреда. Однако для такой работы также потребуется как минимум хорошее программное обеспечение, потому что вручную это делать невозможно, предупредил эксперт. Разницу котировок на криптовалютных биржах трейдеры используют в собственных интересах. Такой способ заработка называется арбитраж, и его смысл заключается в том, чтобы купить актив дешевле на одной площадке и продать дороже на другой. В теории концепция выглядит просто, но на практике возникает большое количество нюансов, которые в итоге могут лишить новичка депозита.
С тем, что арбитраж мало подходит для тех, кто делает первые шаги на рынке, согласен и ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис. Разница в курсах ликвидных инструментов на биржах «ничтожна», поэтому для значимых заработков на арбитраже требуются большие суммы денег. Существуют различные варианты приобретения золота – от покупки слитка до приобретения золота на бирже. Поэтому, если рассматривается вариант покупки золота у банка, то лучше открыть обезличенный металлический счет (ОМС). Проскальзывание — это ситуация, когда исполнение распоряжения происходит по цене, отличной от указанной в заявке. Допустим, трейдер планировал продать криптовалюту за 90 долларов, а продал за 80 из-за того, что рыночная цена изменилась, пока заявку исполняли.
В случае, когда такой баланс нарушается и одних игроков становиться намного больше, то мы наблюдаем расширение между ценами. «Межрыночный арбитраж — это когда вы видите разницу между ценами на один инструмент на разных рынках и открываете длинную позицию на одном и короткую на другом — одновременно. Как только эта разница становится нулевой — вы закрываете обе позиции», — объяснил Кирпичев. В арбитраже криптовалюты есть риски — высокая волатильность рынка, технические неполадки и высокие комиссии. Из-за них заработок может быть меньше ожидаемого, а иногда трейдер вообще получает убыток.
Высокая волатильность показывает, что цена меняется сильно. Трейдерам из России лучше выбрать биржу, на которой можно совершать операции с рублями. К таким относятся все перечисленные, кроме OKX, а также Bitget, Phemex, Gate.io.
Цена продажи Bid опустилась ниже тейка, в то время как цена покупки Ask находится выше. Так как тейк подразумевает фиксацию прибыли покупки, его активация произойдет, когда верхняя цена Ask коснется уровня размещения. Если, вы совершили покупку акций Qiwi, то вам нужно дождаться повышения котировок на 5 рублей или на 0,5%, чтобы только выйти в ноль.
Т.е ваш депозит будет стоять на месте, но спред будет приносить вам хорошие деньги! После закрытия одной серии моментально открывается новая. В данном режиме советник открывает очень много сделок. Мы разработали специальный алгоритм в нашем советнике Stockholm V3 , который умеет зарабатывать на спреде. Потому что вы откроете счет по партнерской ссылке рибейт сервиса. У рибейт сервисов есть огромный список брокеров.
Но банки могут блокировать счета трейдеров, совершающих подозрительные операции. При этой стратегии зарабатывают тоже за счёт разницы цен в торговых парах, но на децентрализованных биржах. На таких биржах не нужно проходить KYC (Know your customer) — проверку, которую финансовые институты проводят для идентификации и верификации своих клиентов. Чтобы быстро проводить операции и не терять деньги на комиссиях, трейдеры обычно заводят капитал сразу на обеих биржах, на которых планируют совершать операции. Так им не приходится выводить купленную криптовалюту на кошелёк и переводить её на другую биржу, чтобы продать её там. Прежде чем рисковать реальными деньгами, тебе стоит убедиться, что в долгосрочной перспективе можешь больше заработать, чем потерять.
Однако они могут не исполниться, если цена актива резко повысится или понизится. Такое происходит в моменты резких ценовых движений. Чем больше заявок на покупку и продажу в стакане и чем больше объем торгов, тем более ликвидным считается инструмент. Брокеры рекомендуют активным трейдерам на Московской бирже торговать ценными бумагами с дневным оборотом от 500 тысяч рублей и выше.
На практике такие арбитражные операции требуют очень быстрого канала связи и специального программного обеспечения, добавил он. Самые известные и прибыльные фонды чаще всего занимаются именно арбитражем, и это сводит всю деятельность к гонке технологий, пояснил Трошин. Блокчейн — это технология для работы с цифровыми активами.
Внутрирыночный спред — это разница между ценами коррелирующих или связанных активов на одном и том же рынке или бирже. Например, это может быть относительно стабильная разница цен привилегированных и обыкновенных акций одного эмитента . Или разница между ценами различных сортов нефти. Спред брокера — это разница между ценой покупки и ценой продажи, которую брокер выставляет своему клиенту. Как известно, при торгах на любом инструменте существует две цены — цена покупки и цена продажи. Где цена пассивной покупки — бид (bid), цена пассивной продажи — аск (ask).
100% выигрышных сделок быть не может, но шансы должны быть на твоей стороне. В ретроспективе видно, что это был разворотный момент. Предположительно, крупный игрок использовал серию сработавших стоп-лоссов продавцов, чтобы самому установить короткую позицию на слабеющем рынке мемной криптовалюты. В какой-то момент свечи стали шире, чем установленный размер ренжа. Индикатор ATR сигнализирует о бурном моменте, когда спред наверняка был расширенным.
Межрыночные и внутрирыночные спреды позволяют трейдерам зарабатывать на неэффективности рынка и нерациональном поведении инвесторов. Например, акции Яндекса котируются на Московской бирже и на американской бирже Nasdaq. Если цена акций на разных биржах отличается, можно заработать на разнице. Для этого надо продать акцию на одной бирже и купить на другой. Однако биржевые комиссии и курсовые разницы снижают доходность таких сделок и могут сделать их невыгодными даже для крупных игроков.
Если инструмент торгуется на бирже, то спред рынка называют биржевым спредом. Иногда его называют более техническим и сленговым выражением — спред стакана. Стакан — это видимый трейдеру список цен на покупку и продажу каждого биржевого товара. Внутрирыночный спред — это разница между ценами коррелирующих или связанных активов на одном и том же рынке или бирже. На фондовом и срочном рынке внутрирыночные спреды показывают разницу связанных активов, например обычных и привилегированных акций одного эмитента. Если взять другой менее ликвидный инструмент, то можно увидеть более высокий спред между ценами на продажу и покупку.
Кроме этого, знание текущей ситуации с финансовыми инструментами способствует приобретению наиболее привлекательных из них раньше других участников торговли. Этот вид спреда возникает у срочных контрактов. У срочного фьючерса есть дата поставки – день, когда по контракту базовый актив должен быть поставлен, а сам фьючерс снят с торгов, так как контракт исчерпан.
Ни для кого не секрет, что доход брокера составляет так называемый спред. К примеру по паре EURUSD, спред составляет 3 пункта. Т.е каждый закрытый лот неважно с прибылью или убытком вы платите брокеру 3 пункта.
Наша защитная стратегия на облигациях с начала года заработала уже 15%, а в её арсенале находятся только облигации и один ETF. Именно активное управление портфелем позволило извлечь максимальную выгоду в это нелегкое кризисное время. Самым доступным видом арбитража считается статистический, который еще могут называть парным трейдингом, говорит директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев. Смысл статистического арбитража заключается в поиске инструментов с высокой корреляцией между собой. Такой вид арбитража можно осуществлять даже вручную, используя существующий функционал торговых терминалов.
Кроме того, на каждом уровне цены инвестор видит количество актива, которое хотят купить или продать по этой цене. На Московской бирже (MOEX) спред считается в пунктах или в дробных частях валюты котирования – копейках (центах для иностранных ЦБ). Реже спред выражен в целых рублях или даже десятках рублей (USD, EUR). Это зависит от размера спреда и от цены одной единицы актива (акции, облигации, контракта). Спред андеррайтера — это разница между ценами покупки андеррайтера ценных бумаг у эмитента при размещении и ценой размещения на рынке.
Маркет ордера на продажу сводились с лимитными ордерами на покупку. Маркет ордера на покупку проводились по лучшим ценам продажи. Так как между лучшими ценами образовался спред шире обычного, свечи имеют высоту значительно превышающую привычный размер ренжа.
Для того, чтобы заработать на спреде, он, как минимум, должен покрывать комиссию за сделку. Например, если я плачу 1% комиссии за сделку, спред должен быть как минимум 2% от инструмента. Условно – по 1000р купил, по 1020р продал, заплатил 10р комиссии и еще 10р – чистая прибыль. При меньшем значении спреда эта методика работает, но теряет смысл, т.к. Для сравнения спреда у различных активов лучше использовать не абсолютные цифры, а относительные, выраженные в процентах. Операция очень похожа на пункт 2 (покупку облигации с целью уменьшения спреда), однако есть принципиальные отличия.
Плавающий с комиссией означает, что спред может опускаться до минимальной величины, которую установил сам брокер. То есть он не может отсутствовать, как во втором случае. Плавающий встречается больше на ECN счетах и cчетах с пятизначными котировками. Ему свойственно увеличиваться или уменьшаться в зависимости от волатильности. Если вы хотите получать прибыль независимо от движения рынка, независимо от того прибыльная сделка или нет, то рекомендую Вам рассмотреть данный советник.
Похоже, что после периода роста резкое снижение цены привело к некоторой панике. Как будто сейсмолог зафиксировал землетрясение. Наверняка в этот момент спред расширялся, поэтому между соседними сделками образовались скачки в цене. На фондовом рынке спреды бывают величиной в несколько копеек, как в акциях Газпрома или Сбербанка. Но бывают спреды в несколько десятков рублей, как в акциях Саратовского НПЗ. Спред можно рассчитать не только в абсолютных величинах, но и в процентах.
Спред как разница между покупкой и продажей тоже бывает нескольких видов. Не рекомендую собирать спред большим депозитом. В этом нет особого смысла – будет слишком заметна такая заявка в стакане. Так что, делим свой депозит на несколько частей, выставляем в стакане несколько заявок перед крупными “котлетами” и спокойно сидим, ждем исполнения своей заявки. Информация предназначена только для клиентов, владеющих активами эмитента.
Вместе с тем, плавающий спред получил более широкое распространение. При возникновении экстренных обстоятельств его уровень способен достигать более 50 пунктов. Во время спокойного состояния фондового рынка значение находится в пределах от 2 до 5 пунктов. Проскальзывание – это ситуация, когда рыночная заявка трейдера исполняется не по рыночной цене, а по соседним, но более ликвидным значениям. Когда эмитент акций решает выпустить новые акции, он обычно размещает их через специальных профессиональных участников рынка — андеррайтеров. Спред доходности — это разница ставок доходности по аналогичным долговым инструментам.
Разбираться в тонкостях начисления спреда полагается любому форекс-трейдеру. От размера спреда во многом зависит прибыль сделки. Спред к тому же влияет на уровень просадки открытых сделок, что при неправильном расчёте рисков может привести к закрытию ордера по стоп-ауту.
При этом, по словам Трошина, любой крупный трейдер может повлиять на котировки одной из бирж, поскольку на рынках гигантская волатильность и мало ликвидности. Это приводит к возникновению ситуаций для арбитража чаще, но при этом объемы — меньше. Одна из особенностей ценового арбитража в криптовалютной сфере — регулярное появление новых площадок, о которых конкуренты еще ничего не знают, говорит Трошин из Six Nines. Чтобы начать заниматься арбитражем, нужно завести кошелёк, выбрать биржи и валютные пары, с которыми будете работать, и купить сканер связок. Прямого запрета на арбитраж криптовалюты в законах нет.
Однако существует целый ряд стратегий торговли рассчитанные именно на большую разницу между ценами на покупку и продажу. И чем больше это разница, тем на более высокую потенциальную прибыль могут рассчитывать трейдеры. Также надо учитывать, что при продаже золота необходимо будет заплатить НДФЛ. «При продаже золота, как и любого другого актива, начисляется налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на разницу между ценой приобретения и реализации.
Например, если ETH по отношению к USDT стоит больше, чем по отношению к BTC, из этого можно извлечь выгоду. Первый камень в возможности резкого обвала, из-за которого придётся продавать акцию дешевле, чем купили. Например, вы взяли бумагу за $100, а на продажу выставили за $104. А там вдруг добавят заявок, и вы не за $104, и даже не за $100, продадите, а за $98 или ещё ниже. Если цена ушла по маркету, то закупочная может и вообще быть на $92. Ждать, когда она обратно отскочит, вы, конечно, можете, но большинство ребят, которые этим занимаются, рекомендуют продавать.
В зависимости от навыков трейдера, спред может приносить убытки или прибыль. Особенно это важно для скальперов и внутридневных трейдеров – участников рынка, которые создают много сделок с небольшой целевой прибылью. Невнимательное отношение к размерам спреда не позволит успешно скальпить. «Собирать» спред можно только на парах со слабой, но «живой» ликвидностью и широким спредом.
Если у вас, скажем, 10 сделок в день, получается, вы заработаете 10 умножить на 4%, то есть аж 40% от объёма. Заработок на этой разнице – именно то, что первым пришло мне в голову. 4% за сделку – это же круто, не надо ждать несколько дней, выставил заявку на покупку, выставил заявку на продажу, другому продал, а разницу в карман положил.
В этом случае подразумевается наиболее высокий показатель, по которому имеется ожидающий исполнения запрос. Интересная беседа состоялась с любителем месячных спредов и дешевизна спреда там оправдана большей безопасностью и маневренностью для заработка. Постепенно разберем, что же лучше и какие есть минусы у обеих стратегий.
Предположим, биржа продаст для трейдера 3 ETH по $1300, 4 ETH по $1295 и 3 ETH по $1305. Трейдер ожидал получить $13 000, но из-за проскальзывания получил $ (не учитываются комиссии). Для трейдеров, в том числе скальперов, основной вид спреда – спред в стакане торгового терминала. Если трейдеры говорят о спреде, скорее всего, они имеют в виду именно ситуацию в стакане. Андеррайтеры (подписчики) — это финансовые организации, которые работают с эмитентом, помогая определить справедливую цену акций и организуя размещение. В обмен на свои услуги андеррайтер получает скидку при размещении бумаг, которые затем продает инвесторам.
При высокой ликвидности и низком спреде эта разница почти незаметна. Но если сделка проходит с высоким спредом, убыток может быть очень ощутимым. На срочном рынке MOEX есть календарные спреды, «обернутые» в торговый инструмент. Календарные спреды (КС) используют фьючерсы по одному базовому активу, но с разными датами поставки. Самый маленький спред у самых ликвидных активов. Чем больше ликвидность, тем больше заявок в стакане и разнообразие между ценами продавцов и покупателей.
Торги валютой, чаще всего долларом США, продолжают оставаться одной из самых интересных идей на российском фондовом рынке. Любые существенные изменения курса доллара привлекают как своей возможностью заработать, так и возможностью уберечь сбережения от потерь. В советнике необходимо выбрать индикатор NRTR ATR. У брокера остается 15 $ , у партнера (рибейт сервиса) остается 15 $ . К примеру за каждый закрытый лот брокер X , получает с вас 30 $ . Вы не замечаете этого поскольку сумма списывается сразу же при открытии позиции.
Чем менее надежен класс эмитента, тем выше должна быть доходность его облигаций. Таким образом, между разными долговыми инструментами существует спред доходности, возникающий из-за разницы в степени риска. Но если бы цена упала вдвое, до ₽75, то владелец пут-опциона, который инвестор продал, воспользовался бы правом продажи по ₽140. В этом случае инвестор понес бы убыток ₽65, компенсировав его только ₽2 заработанного премиального спреда. Кроме спреда рынка и маркетмейкера, может встречаться и спред брокера. Такой спред брокер может ставить, например, на рынке Форекс.
Спред брокера может проявиться при операциях своп. Например, когда клиент открыл короткую позицию — продал без покрытия акции Tesla по $800,9. Но котировки бумаги подросли, скажем, до $801,8. Клиенту не хочется закрывать позицию с убытком.
До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Дилер, который заботится о своих клиентах, стремится отслеживать слишком резкие расширения и может даже закрыть торги на это время, чтобы трейдеры не потеряли свои деньги. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Если спред доходностей долгосрочных и краткосрочных бумаг становится отрицательным (инверсия доходностей), то это может быть признаком наступающей рецессии .
- Я не буду рекламировать никакие биржи, думаю, вы и сами их спокойно найдете.
- Таким образом, прибыль инвестора составила ₽12 при фактическом отсутствии затрат.
- Допустимый размер спреда установлен в договоре между маркетмейкером и биржей.
- Спред брокера — это разница между ценой покупки и ценой продажи, которую брокер выставляет своему клиенту.
У каждого сканера свой набор отслеживаемых площадок и пар. В низколиквидных парах выше риск проскальзывания, но и спред в них обычно больше. Новичку будет достаточно двух-трёх бирж, но со временем можно подключить больше.
Стрелки указывают на всплески индикатора в ночное время. Это можно объяснить как раз расширяющимся спредом – активность торговли уменьшается и биржевой стакан «опустошается». Если на рынке мало покупателей и продавцов, естественно, образуются широкие спреды. Если кто-то говорит о фиксированных спредах — вероятнее всего, это форекс-брокер, который не выводит ордера клиентов на реальную биржу. У разных форекс-брокеров спреды валютных пар отличаются. Проверить спреды можно в спецификациях контрактов.
При этом, например, спред на Форексе может отличаться для разных валютных пар. Так, пара доллар/евро торгуется с более узким спредом, чем, например, пара юань/иена. Подобные нюансы вызывают у новичков злость, ведь кажется, что ордер не фиксирует прибыль, но на самом же деле приказ не может быть исполнен по причине не дохода до него цены. Но нужно понимать что в реале , брокер будет мешать вашей торговле как только можно. Таких результатов как в тестере вы не получите.
Простым языком, маркетмейкер «вставляет» в появляющуюся разницу свои заявки, чтобы сократить спред до нужного значения. Допустимый размер спреда установлен в договоре между маркетмейкером и биржей. Спред (от англ. spread — «разница», «размах») на рынке форекс для валютной пары — это разница между ценой покупки (ask) и ценой продажи (bid). Спред присутствует на любом рынке — биржевом, спекулятивном, сырьевом и т. П., без него не получилось бы удовлетворять запросы продавцов и покупателей. Маркетмейкеры — это профессиональные участники рынка, которые всегда выставляют заявки на покупку и продажу актива, например ценной бумаги .
Если стартовый капитал меньше, большую часть прибыли «съедят» комиссии. А с суммой в 100 тысяч рублей и больше можно зарабатывать 30–100% от капитала в месяц. P2P (от англ. peer-to-peer, person-to-person — от человека к человеку) — денежный перевод от одного пользователя напрямую другому. На некоторых биржах есть P2P-площадки, где пользователи размещают предложения о покупке или продаже криптовалюты. Воротилы биржи ругают мусорные бумаги, а зря, можно на нём неплохо взлететь.
Соответственно, спред доходности десятилетних и шестимесячных бумаг составляет 1,5 п.п. При этом, как бы ни падала цена, инвестору все равно будет гарантирован доход ₽10 с каждой пары контрактов. Спред — это разница между какими-либо численными финансовыми значениями. Термин «спред» происходит от английского слова spread — «разброс, распыление» (вспомните однокоренное слово «спрей»).
Для внутридневных трейдеров и скальперов высокий спред влечет повышенные риски. Без возможности выйти из позиции на запланированном уровне, трейдер рискует накопить нереализованный убыток и зафиксировать его. Высокий спред на бирже – это ситуация, когда разрыв между Bid/Ask в стакане заметен явно и выражен в нескольких пунктах/процентах. Понять уровень спреда (высокий/низкий) можно в сравнении с предыдущими торговыми сессиями, спредом на других торговых площадках или инструментах. Трейдер решил продать 10 ETH за $1300 разом, в одном ордере. Если стакан не обеспечивает эту заявку по цене, то заявка может быть целиком или частично исполнена по близким значениям.
Наиболее четко надежность инструмента выражается через кредитный рейтинг. Чем выше рейтинг, тем более надежен инструмент. Поэтому долговые бумаги с меньшим рейтингом будут торговаться со спредом доходности относительно бумаг с максимальным кредитным рейтингом.
Обратный «медвежий» спред — это стратегия, при которой инвестор зарабатывает на пут-опционе при снижении рынка, минимизируя свои затраты за счет премии продаваемого колл-опциона. Инвестор продает пут-опцион по «нижней» страйк-цене (цене исполнения) и одновременно покупает колл-опциона с более высокой ценой исполнения. Обратный «бычий» спред — это стратегия, при которой инвестор зарабатывает на колл-опционе на росте рынка, снижая свои затраты за счет премии продаваемого пут-опциона.
На популярных биржевых рынках с большим количеством покупателей и продавцов — как правило, спреды узкие. Например, на рынке нефти шаг цены составляет 1 цент. Спред фактически нулевой, потому что если на $77.15 есть масса покупателей, то на $77.16 — уже масса продавцов. Продажный спред возникает, когда инвестор продает ценные бумаги рыночным ордером, так как сделка происходит по лучшей имеющейся цене покупателя. Покупной спред возникает, когда инвестор покупает ценные бумаги рыночным ордером, потому что сделка происходит по лучшей имеющейся цене продавца.
Отчасти они правы, однако рынок облигаций дает намного бóльшие возможности, с помощью которых можно активно управлять портфелем и заметно обгонять рынок. Еще один момент, на котором стоит заострить внимание, по мнению Крупышева, это внутренние правила бирж. Помимо комиссий могут существовать и другие ограничения, например, не с каждой площадки можно вывести купленные активы за несколько минут, утверждает эксперт. Также стоит учитывать, что ОМС не входят в систему страхования, поэтому в случае отзыва лицензии у кредитной организации, забрать свои средства будет затруднительно. Волатильность — показатель, отражающий рост или падение цены на актив.
Маркетмейкеры зарабатывают на спреде, потому что размещают лимитные ордера и на покупку, и на продажу. Инвестор ожидает снижения цены и покупает пут-опцион (опцион, дающий владельцу право продажи по оговоренной цене) на цену ₽160 и продает пут опцион по текущей цене ₽150. При первоначальной цене ₽150 премия на покупку пут-опциона по ₽160 будет больше ₽10, иначе это не выгодно продавцу опциона. Премия на «нижний» опцион будет ниже, но ее размер будет зависеть от настроения рынка. Если на рынке есть маркетмейкеры, то спред рынка (стакана) не может быть больше спреда маркетмейкера. Чаще всего спред стакана даже уже, чем спред маркетмейкера.
С 2021 года в России действует закон «О финансовых цифровых активах». Он приравнивает криптовалюты к имуществу и запрещает использовать их как платёжное средство. То есть в России нельзя расплачиваться криптовалютой, но её можно продавать и дарить, а значит, совершать с ней операции. Если у человека нет опыта, риск недополучить прибыль или даже потерять деньги большой. Поэтому не стоит брать кредит для стартового капитала — в случае неудачи вы не только лишитесь капитала, но ещё и останетесь с долгом.
Андеррайтер приобретает у эмитента этот объем за ₽900 за акцию. В этом случае спред андеррайтера составляет ₽100 на каждую акцию. На основе календарного спреда трейдер может строить разные стратегии. Поэтому, для того, чтобы собирать спред подойдут далеко не все инструменты. Нам нужно что-то относительно низколиквидное, что-то, что не очень быстро двигается и что-то, где достаточно широкий спред.Можно поискать низколиквидные пары на различных биржах.
Поэтому при формировании портфеля облигаций инвестор должен учитывать, что спред доходности должен соответствовать кредитному рейтингу. «Бычий» колл-спред — это стратегия, построенная на разнице ценовых и премиальных спредов опциона и приносящая прибыль при росте цены базового актива. «Медвежий» пут-спред — это стратегия, построенная на разнице ценовых и премиальных спредов опциона и приносящая прибыль при снижении цен базового актива. Автор текста сам долгое время торговал на рынке малоликвидных акций. Возможно, сейчас трудно поверить, но в начале 2000-х годов спред малоликвидных бумаг мог достигать несколько сот процентов. Например, бумага могла предлагаться на продажу по ₽2000 за акцию, в то время как лучшие цены на покупку выставлялись по ₽600.
Брокер может предложить продлить клиенту короткую позицию. Тогда он предложит закрыть позицию по $800,9, но открыть свежую короткую уже по ₽800,8. В этом случае клиент не потеряет на росте цены, останется в короткой позиции , но фактически заплатит брокеру величину спреда $0,8. Спред маркетмейкера — это как раз разница между ценой покупки и продажи одного маркетмейкера. Для самого маркетмейкера спред — один из источников его доходов. Советник Stockholm V3 (Версия VIP) имеет функцию для заработка на спреде.
Один товар может торговаться на одной бирже по разным ценам, так как у одного фьючерса ближе дата поставки, чем у другого. Стакан – это элемент терминала/аналитической платформы, где визуально отображаются заявки по выбранному инструменту. Каждый ордер – это цена, предложенная продавцом или покупателем Цены продавцов в стакане всегда чуть выше рыночных, а цены покупателей – чуть ниже. Все значения, что находятся между ними и не соответствуют рыночной цене – это пустое, незаполненное место.
Или фьючерсные контракты, которым далеко до экспирации (что такое экспирация фьючерса). Как правило, в верхней части красным цветом показаны цены продажи. Самые оптимальные пары для торговли — так называемые мажоры. Лучше за основу торговой стратегии брать именно их, а кроссы и экзотические пары использовать как дополнение.
Трейдер обменивает одну имеющуюся у него криптовалюту на вторую, а вторую — на третью, которая переоценена относительно первой. Потом он обменивает третью криптовалюту обратно на первую — и получает больше криптовалюты, чем у него было. При этой стратегии используют несоответствие цен между тремя разными криптовалютами на одной бирже. К внутрибиржевому арбитражу также относится арбитраж между разными торговыми парами, где одна криптовалюта общая.
Трейдеры могут заработать на спредах или учитывать их в своих торговых стратегиях. В стакане цен заявки размещают инвесторы, которые хотят продать или купить по определенной цене. Инвесторы, которые хотят купить немедленно по любой цене, отправляют рыночную заявку, или рыночный ордер.
Календарные спреды существуют на срочных рынках, потому что там трейдеры торгуют финансовыми инструментами с разными сроками исполнения. Календарный спред — это разница между ценой срочных контрактов на один и тот же базовый актив, но с разными датами поставки. На такой разнице могут быть основаны торговые стратегии.
Теперь самое главное, ради чего и работает данный советник. За неполный январь и 2 дня февраля советник наторговал 2009 сделок!!! Получать доход от торговли теперь можно всегда. Как от положительной сделки так и от отрицательной.
Например, один сканер может лучше работать с определёнными видами криптовалют, другой — предлагать продвинутый анализ или уведомления в реальном времени в Telegram. Чем больше источников информации, тем более полную картину рынка получает трейдер. Всё зависит от того, какие биржи и торговые пары выбраны.
Т.е с каждой закрытой вами сделки, брокер будет перечислять именно вашему рибейт сервису деньги. Знаю от партнеров, что в этом сервисе работают трейдеры которые специально зарабатывают на спреде целые состояния. Т.е просто спускают депозиты ради получения рибейта. Фиксированный, в основном встречается на валютном рынке Форекс, где брокеры самостоятельно устанавливают разницу между покупкой и продажей. Многие воспринимают рынок облигаций как альтернативу банковскому депозиту.
Увы, если бы это было так просто, все бы этим и занимались. Схема действительно рабочая, но есть ряд нюансов, которые нужно учитывать. В общем, неликвид – это новые бумаги, которые практически никому не интересны и торгуются в основном только среди любителей, верящих в успех молодой компании в отрасли. Либо в результате действий высокочастотных торговых алгоритмов (HFT). Наблюдать за спредом, асками (1) и бидами (2) в платформе ATAS удобно с помощью индикатора Depth of Market или специализированного модуля Smart DOM. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме.
Бумагами с наименьшим риском считаются облигации центрального правительства. Государство обладает монополией на эмиссию денег, поэтому больше всех имеет возможностей расплатиться по долгам. Все остальные долговые инструменты обладают большей рискованностью для инвестора. Из-за этого инвесторы соглашаются на покупку, если бумага обеспечит большую доходность, чем государственные облигации.
У первого дата поставки январь 2023 года, у второго – ноябрь 2023-го. На большем временном отрезке появляются факторы для резкого изменения цены в невыгодную сторону (политические события, курсы валют, экономика). Также влияние оказывают реальные покупатели – участники, заинтересованные в физической поставке нефти, а не в спекуляции.
То есть, трейдер должен ставить заявки так, чтобы они исполнялись первыми при появлении заявки по рынку. Внутрирыночный спред связан с корреляцией инструментов. Подобные активы, большинство времени, двигаются в одном направлении. Между ценой фьючерса и ценой базовой криптовалюты поддерживается небольшая разница – спред. Разница не всегда одинакова – она может сокращаться и увеличиваться, но затем возвращается к среднему. Например, эмитент собирается продать 1 млн акций.
Если покупаешь на широком спреде, можешь заработать, только если цена пройдет как минимум всю ширину спреда. В обеденное время или накануне выходных и праздников спред тоже расширяется, потому что инвесторы и трейдеры отдыхают. У клиентов форекса спред может изменяться в зависимости от типа торгового счета. Сделка происходит, когда рыночный ордер встречается с лимитным ордером.
Таким образом наблюдается баланс сил медведей и продавцов, с небольшой погрешностью в ту или иную сторону. Высокая волатильность рынка — базовый риск, на который идут трейдеры при перепродаже активов. Криптовалютные рынки нестабильны, цена активов быстро меняется. Например, цена может снизиться во время перевода криптовалюты с одной биржи на другую настолько, что трейдер ничего не заработает на сделке. Когда цепочка поставленных на исполнение стоп-лоссов закончилась, пришла очередь исполнения ордеров на продажу.
Один участник торгов хочет приобрести актив определенного эмитента по цене рублей за бумагу. При отсутствии на рынке более привлекательных предложений, эта цена считается лучшей из всех и называется «bid». Открывая позицию по рынку, трейдер может получить убыток равный спреду – ордер исполнится по ближайшей цене, взятой из стакана.
Проще всего, конечно, использовать малоизвестные криптобиржи и торговать непосредственно криптовалютой к BTC. Я не буду рекламировать никакие биржи, думаю, вы и сами их спокойно найдете. Как было сказано выше, чем меньше спред, тем более ликвидным является актив, более привлекателен для участников торгов. Мало ликвидные инструменты имеют низкие объемы торгов, в виду отсутствия желающих торговать им. Так что слишком широкий спред – это не есть хорошо.
По его словам, сейчас никто не занимается арбитражем вручную, для этого используют торговых ботов — программы для автоматического заключения сделок по заранее определенным условиям. Трейдер использует разные платёжные системы и счета, чтобы купить криптовалюту напрямую у другого человека в одной стране, а продать дороже другому человеку в другой. При этом виде арбитража задействуют биржи и платформы разных стран. Для начала нужно тщательно проанализировать историю и особенности рынка. Из-за разницы алгоритмов сведения ордеров и уникальных черт каждого рынка паттерны расширения спреда могут принимать различный вид. Более того, спреды могут вообще не расширяться или расширяться очень редко.
Ставка налога в общем случае установлена в 13%, если заработок, включая прибыль от инвестиций, не превышает 5 млн рублей за год. Если имущество находится в собственности более трех лет, то при продаже оно освобождается от НДФЛ. Особые налоговые режимы предусмотрены, если актив покупается в рамках механизма индивидуального инвестиционного счета (ИИС)», – объясняет Марк Гойхман, главный аналитик ТeleTrаde. Однако в этом случае стоит внимательно изучить спред – разницу между ценой, по которой банк покупает золото и по которой продает.
Ведь актив покупается по ценам предложенным продавцами, соответственно чтобы быстро продать актив, нужно смотреть на цены желающих купить, а они будут ниже, как раз на величину спреда. Любой актив, торгуемый на фондовом рынке всегда имеет две цены. Лучшая цена по которой можно купить актив в данный момент, выставленная продавцом. И лучшая цена, по которой можно продать, выставленная покупателем.
Трейдеры подбирают пары, исходя из ликвидности и размера спреда. Новичкам лучше работать с высоколиквидными парами. Спред в них меньше, но можно быстро выходить из сделок, не теряя деньги на проскальзывании. Арбитраж криптовалюты позволяет зарабатывать 100, 200 тысяч рублей в месяц и больше. Всё зависит от того, на каком рынке торгует трейдер, сколько времени он уделяет арбитражу и какой у него стартовый капитал.
Если инвестор редко совершает сделки или вкладывает деньги на большой срок, спреды мало повлияют на доходность вложений. Напротив, в случае активной торговли, например внутридневной, спреды заметно ухудшат результат, особенно если речь о неликвидных инструментах с большим спредом. Есть дополнительные факторы, которые влияют на размер спреда. Например, выход важных финансовых или политических новостей расширяет размер спреда, потому что инвесторы убирают лимитные ордера из стакана и ждут реакцию рынка.
Опытные трейдеры рекомендуют не пускать ситуацию на самотёк, а путём наблюдения и контроля извлечь из неё некоторую пользу. Акции Газпрома в терминале QUIK на 2019 год по данным информационного портала Московской биржи. Трейдер может использовать межрыночный спред, зарабатывая непосредственно на разнице цен между торговыми площадками.
Биржевой заработок на акциях бывает долгосрочный и краткосрочный. Первый подразумевает инвестиции на длительный период, второй заключается в получении дохода от разницы цен на финансовый инструмент. В обзоре рассматривается понятие «спред», связанный со спекулятивными сделками на фондовом рынке, а также разбираются термины «ask» и «bid». Дополнительно приведены основные факторы влияния на ценовые колебания и польза понимания спреда инвестором.
Форекс не централизованный рынок, поэтому брокер может быть маркетмейкером и обеспечивать спреды для своих клиентов. Разница между самыми близкими друг к другу ценой продавца и ценой покупателя называется спредом. Спред существует потому, что покупатель и продавец не готовы уступать друг другу и не торопятся продать или купить. Бид (от англ. Bid) — это цена, по которой покупатель согласен приобрести активов.
Существует много способов зарабатывать на криптовалютах. Чтобы заняться арбитражем, не нужно долго учиться и собирать большой стартовый капитал, а зарабатывать на нём можно до 100% в месяц. Первое и главное ключевое «да» — это заработок.
Разница между ними называется спредом (spread). Активные, “рыночные” покупатели покупают по цене аск, у пассивных продавцов. Активные продавцы продают по бидам, пассивным покупателям.
На данный момент разница – 2 рубля, что для такой бумаги еще хорошо. Обычно по Qiwi стандартный спред составляет 5-10 рублей. Межрыночный спред — это разница между ценами одного и того же актива на разных рынках или биржах. Биржевой спред — это разница между лучшей ценой продажи и лучшей ценой покупки определенного актива на бирже.
Если взять 100 сделок с минимальным спредом, то получится потеря, равная 35% от депозита. Поэтому, чтобы зарабатывать что-то, необходимо делать сверх этого. Это перепродажа криптовалюты внутри одной биржи. Она возможна, когда цена на актив в одной части биржи временно отличается от цены на этот же актив в другой части биржи. Например, можно приобрести USDT на биржевом рынке, а продать его через P2P по курсу, указанному в объявлении, — как правило, он чуть выше курса на биржевом рынке.
По сути, мы с вами уже разобрали примеры, в каких случаях инвестору важно принимать во внимание спред спроса и предложения. Если спред неизменен, то он называется фиксируемым. Чаще всего фиксируемые спреды — это спреды маркетмейкера и брокера. Наиболее часто встречающийся инвестору спред — это спред спроса и предложения. Именно на спреде можно зарабатывать, подставляя заявки внутрь него и добавляя инструменту ликвидность. К сожалению, Форекс в странах СНГ нерегулируем, что дает возможность брокерам устанавливать любые комиссии, причем как заоблачно высокие, так и очень низкие.
Или наоборот, стоп лосс сработал, и рынок развернулся, не зацепив лимитный ордер на покупку. Чтобы сделки совершались быстро, на бирже есть маркетмейкеры. Это профессиональные участники рынка ценных бумаг. Они заключают договор с биржей и обязаны поддерживать определенный спред в торговом стакане. За это они получают от биржи преференции и вознаграждение. Например, их заявки исполняются в первую очередь, а комиссии минимальные.
Плавающие спреды встречаются и на биржах, и на форексе. Они заключают контракт с биржей и обязуются не допускать расширения спреда больше определенного значения. Если маркетмейкера нет, то спред зависит от действий других участников рынка. Плавающий спред меняется в зависимости от активности продавцов и покупателей. В нем видны цены продажи и цены покупки определенного актива.
Если трейдер хочет продать акцию дороже, по $152, его заявка попадет в стакан как лимитная. Разница между $152 и $148 – это спред между двумя трейдерами. Если заявок много, то спред может сокращаться, например $150.01 – $149.99. Различные долговые инструменты имеют разную степень риска вложения.
На заключение сделки одновременно поступает много заявок от разных продавцов. Понятие отражает наиболее низкую цену, по которой имеется заявка на реализацию в ожидании исполнения. Торговля спредом – относительно простой способ получить немного пунктов прибыли.
Обычно, показатель допустимого спреда – от 0,5% до 1,3%, в зависимости от инструмента и установленного объема торгов. Обратные спреды опциона являются рискованными стратегиями. Инвестор может получить практически неограниченную прибыль, но при этом рискует понести и неограниченный убыток. В стратегиях с обратным спредом опциона инвестор покупает и продает опционы разного типа. Зная это, инвестору, применяющему стратегию « медвежьего » пут-спреда, важно поймать минимальный спред между премиями «верхнего» и «нижнего» опциона.
Когда торговля стихает, биржевой стакан “разряжается”. Количество покупателей и продавцов естественным образом уменьшается — соответственно, спрос и предложение расходятся. Заключается меньше сделок, при которых цена устраивает обе стороны. Трейдер может уменьшить спред, когда выставляет лимитные заявки и ждет их исполнения. Лимитные заявки исполняются по заданной и по более высокой цене.
Допустим при текущей цене ₽150 инвестор продает пут-опцион по ₽140 с премией ₽5 и покупает колл-опцион по ₽160 тоже с премией ₽3. Без изменения цены инвестор уже получает доход на премиальном спреде ₽2. Если цена вырастает до ₽170, то инвестор зарабатывает ₽10 на своем колл-опционе (₽170–160). При этом владельцу пут-опциона не выгодно пользоваться правом продажи по ₽140 при текущей цене ₽170. Таким образом, прибыль инвестора составила ₽12 при фактическом отсутствии затрат.
Руками такой торговлей заниматься не получится. Точнее, получится, но лажать вы тогда будете очень часто. Да ещё и в мандраже постоянном будете, как в анекдотах про неспящих трейдеров. В левой части графика видно, что цена поднималась равномерно в умеренном восходящем тренде. Если маркетмейкер не может участвовать в торгах, то спред увеличивается, а ликвидность уменьшается. В такие моменты продавать или покупать финансовые инструменты инвестору невыгодно.
Значение спреда чаще всего указывается в пунктах по четвёртому знаку (их ещё называют пипсами). Каждый из этих факторов оказывает определенное влияние на размер спреда и его поведение в будущем. Кроме «спреда», в практике биржевой торговли существуют понятия «Ask» и «Bid». Представленная информация дает понимание о сути и особенностях этих терминов.
70% обучения — это практика на реальных трейдерских задачах. Пользователи учатся составлять стратегию торговли, проводить технический анализ, управлять рисками и делать многое другое. Эти навыки нужны для самостоятельной торговли на бирже.
Желательно пополнить счёт на каждой бирже, на которой вы планируете торговать. Вот несколько названий «горячих» кошельков — MetaMask, Trust Wallet, OKX Wallet, Exodus. Выбирать между ними стоит, учитывая то, какой объём криптовалюты вы планируете хранить и с каким блокчейном планируете работать. С дохода, полученного от арбитража криптовалюты, нужно платить налог.
Когда на биржу поступает слишком большой поток ордеров, алгоритмы сведения могут давать нетипичные результаты в экстремальных условиях — расширение спреда среди их числа. Это возможно во время выпуска важных новостей, пробоев важных уровней, когда цена попадает в скопление стоп-лоссов. Спред называют узким, когда разница между ценами ask и bid минимальна. Если расстояние между ними становится больше, говорят о том, что спред расширяется.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.